Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"

Nunzio Cappuccio
Professore ordinario di Econometria (SECS-P/05)
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"
Università degli Studi di Padova

Email: nunzio.cappuccio@unipd.it

Telefono: 049 827 4065

Studi
M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics, London School of Economics and Political Science.
Licence et maitrise en Sciences Economiques, Université Catholique de Louvain, Louvain la Neuve.
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, Facoltà di Scienze Statistiche, Università di Padova.

Precedenti posizioni
Novembre 1992 – Dicembre 2004: Professore associato di Econometria, Facolta' di Scienze Statistiche e Dipartimento di Scienze Economiche, Universita' di Padova

Febbraio 1989 - Ottobre 1992: Ricercatore in Economia ed Econometria, Facolta' di Scienze Statistiche e Dipartimento di Scienze Economiche, Universita' di Padova

Marzo 1984 - Gennaio 1989: Ricercatore in Economia ed Econometria, Facolta' di Economia e Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Universita' di Trieste

Incarichi Amministrativi
AA.AA. 2008/09 e biennio 2013/14 - 2014/2015: membro del Senato Accademico dell'Università di Padova
Dall'A.A. 2006/07 a Febbraio 2011: Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche 'Marco Fanno', Universita' di Padova
AA.AA. 2001/02 – 2003/04: Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche, Economiche, Finanziarie ed Aziendali, Facolta' di Scienze Statistiche, Universita' di Padova
AA.AA: 1996/97 - 1998/99: Presidente del Corso di Laurea triennale in Statistica, Economia e Finanza, Facolta' di Scienze Statistiche, Universita' di Padova
AA. AA. 1993/94 - 1995/96: Direttore del Centro Interdipartimentale di servizi “Centro di Calcolo di Ateneo”, Universita' di Padova.

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Le pubblicazioni piu' recenti

Cappuccio, N., D. Lubian and M. Mistrorigo (2015): "The power of unit root tests under local-to-finite variance errors", Chaos, Solitons & Fractals, 76, pp. 205-217

Cappuccio, N. e R. Orsi (2011): Introduzione all’econometria, Torino, G. Giappichelli Editore.

Cappuccio, N. e D. Lubian (2010): “The fragility of the KPSS stationarity test”, Statistical Methods and Applications, vol. 19(2), pp. 237-253.

Cappuccio, N. e D. Lubian (2007), “Asymptotic null distributions of stationarity and nonstationarity tests under local-to-finite variance errors”, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 59, 403-423.

Cappuccio, N. e D. Lubian (2006), “Local asymptotic distributions of stationarity tests”, Journal of Time Series Analysis, 27, 323-345.

Cappuccio, N. , D. Lubian e D. Raggi (2006): “Investigating Asymmetry in U.S. Stock Market Indexes: Evidence from a Stochastic Volatility Model”, Applied Financial Economics, 16, 479-490.

Cappuccio, N. , D. Lubian e D. Raggi (2004): “MCMC Bayesian Estimation of a Skew-GED Stochastic Volatility Model”, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 8 (2), article 6, downloadable from http://www.bepress.com/snde.

Callegari, F., N. Cappuccio e D. Lubian (2003): “Asymptotic inference in time series regressions with a unit root and infinite variance errors”, Journal of Statistical Planning and Inference, 116, 277-303

Cappuccio, N. e D. Lubian (2001): Estimation and Inference on long-run equilibria: a simulation study, Econometric Reviews, 20, 61-84.

Time Series Econometrics
Financial Econometrics
Unit root econometrics