Dom--:----:--Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Via del Santo 22, ala sudper appuntamento via email

Nunzio CappuccioProfessore ordinario di Econometria (SECS-P/05)Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"Università degli Studi di PadovaEmail: nunzio.cappuccio@unipd.itTelefono: 049 827 4065StudiM.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics, London School of Economics and Political Science.Licence et maitrise en Sciences Economiques, Université Catholique de Louvain, Louvain la Neuve.Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, Facoltà di Scienze Statistiche, Università di Padova.Precedenti posizioniNovembre 1992 – Dicembre 2004: Professore associato di Econometria, Facolta' di Scienze Statistiche e Dipartimento di Scienze Economiche, Universita' di PadovaFebbraio 1989 - Ottobre 1992: Ricercatore in Economia ed Econometria, Facolta' di Scienze Statistiche e Dipartimento di Scienze Economiche, Universita' di PadovaMarzo 1984 - Gennaio 1989: Ricercatore in Economia ed Econometria, Facolta' di Economia e Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Universita' di TriesteIncarichi AmministrativiAA.AA. 2008/09 e biennio 2013/14 - 2014/2015: membro del Senato Accademico dell'Università di PadovaDall'A.A. 2006/07 a Febbraio 2011: Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche 'Marco Fanno', Universita' di PadovaAA.AA. 2001/02 – 2003/04: Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche, Economiche, Finanziarie ed Aziendali, Facolta' di Scienze Statistiche, Universita' di PadovaAA.AA: 1996/97 - 1998/99: Presidente del Corso di Laurea triennale in Statistica, Economia e Finanza, Facolta' di Scienze Statistiche, Universita' di PadovaAA. AA. 1993/94 - 1995/96: Direttore del Centro Interdipartimentale di servizi “Centro di Calcolo di Ateneo”, Universita' di Padova.

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Le pubblicazioni piu' recentiCappuccio, N., D. Lubian and M. Mistrorigo (2015): "The power of unit root tests under local-to-finite variance errors", Chaos, Solitons & Fractals, 76, pp. 205-217Cappuccio, N. e R. Orsi (2011): Introduzione all’econometria, Torino, G. Giappichelli Editore.Cappuccio, N. e D. Lubian (2010): “The fragility of the KPSS stationarity test”, Statistical Methods and Applications, vol. 19(2), pp. 237-253.Cappuccio, N. e D. Lubian (2007), “Asymptotic null distributions of stationarity and nonstationarity tests under local-to-finite variance errors”, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 59, 403-423.Cappuccio, N. e D. Lubian (2006), “Local asymptotic distributions of stationarity tests”, Journal of Time Series Analysis, 27, 323-345.Cappuccio, N. , D. Lubian e D. Raggi (2006): “Investigating Asymmetry in U.S. Stock Market Indexes: Evidence from a Stochastic Volatility Model”, Applied Financial Economics, 16, 479-490.Cappuccio, N. , D. Lubian e D. Raggi (2004): “MCMC Bayesian Estimation of a Skew-GED Stochastic Volatility Model”, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 8 (2), article 6, downloadable from http://www.bepress.com/snde.Callegari, F., N. Cappuccio e D. Lubian (2003): “Asymptotic inference in time series regressions with a unit root and infinite variance errors”, Journal of Statistical Planning and Inference, 116, 277-303Cappuccio, N. e D. Lubian (2001): Estimation and Inference on long-run equilibria: a simulation study, Econometric Reviews, 20, 61-84.

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